Chứng khoán phái sinh ngày 11/8: VN30-Index rung lắc, hợp đồng tương lai tháng 8 giữ chênh lệch dương

Thị trường chứng khoán cơ sở giao dịch giằng co trong phiên 11/8 sau nhịp hồi phục trước đó. VN30-Index bật tăng khá mạnh ngay đầu phiên, nhưng nhanh chóng chịu áp lực chốt lời và có thời điểm rơi xuống dưới tham chiếu.

Kết phiên, VN30-Index giảm 2,65 điểm, tương ứng 0,14%, xuống 1.922,53 điểm, vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm. Độ rộng nghiêng về phía giảm với 19/30 mã giảm giá, 8 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Áp lực lớn nhất đến từ BSR, lấy đi khoảng 4,5 điểm của VN30. Cổ phiếu của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đảo chiều giảm hơn 2% sau khi liên tục tăng mạnh ở hai phiên liền trước. FPT, VPB, TCB, MSN và GAS cũng tác động tiêu cực đến chỉ số.

Ở chiều ngược lại, TCX và LPB là hai lực đỡ đáng kể nhất, bên cạnh VJC, MBB, VHM và MWG. Áp lực chốt lời đã gia tăng khi VN30 tiến gần hơn tới vùng kháng cự phía trên, dù mức điều chỉnh của chỉ số vẫn tương đối khiêm tốn.

Thị trường chứng khoán phái sinh cũng ghi nhận diễn biến thận trọng tương tự thị trường cơ sở. Có 6/8 hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi chênh lệch giữa các hợp đồng và chỉ số cơ sở phân hóa.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 8/2026 (41I1G8000) kết phiên ở mức 1.924,0 điểm, giảm 0,24% so với phiên trước. Dù giảm mạnh hơn VN30-Index, hợp đồng chính vẫn duy trì chênh lệch dương 1,47 điểm so với chỉ số cơ sở.

Trong khi đó, chênh lệch tại 3 kỳ hạn còn lại của các hợp đồng dựa trên VN30-Index đều quay về trạng thái âm, với mức chênh lệch âm từ 0,53 điểm đến 2,53 điểm. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư khi VN30 đang chịu áp lực tại vùng giá cao.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index phần lớn về trạng thái âm. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng hạ nhiệt sau khi tăng trong phiên trước. Riêng hợp đồng 41I1G8000 ghi nhận 230.652 hợp đồng được giao dịch, giảm 6,7% so với phiên trước.

Đáng chú ý,khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G8000 giảm còn 30.775 hợp đồng, tương ứng giảm 17,21%. Đây là mức giảm khá mạnh, cho thấy một lượng đáng kể vị thế nắm giữ qua đêm đã được đóng lại trong phiên.

Theo các chuyên gia của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đã giảm vị thế đầu cơ trong phiên và nghiêng về kịch bản VN30 biến động trong biên độ hẹp. Nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index chịu áp lực bán tại vùng kháng cự. Chuyên gia của SHS đánh giá, xu hướng ngắn hạn của 41I1G8000 vẫn là phục hồi, với vùng kháng cự mạnh tại 1.950 điểm và hỗ trợ tâm lý quanh 1.900 điểm./.

Tùng Linh